全国煤炭交易中心煤炭交易风险控制制度

第一章  总 则

第一条  为加强煤炭及煤炭相关制品交易风险管理,维护交易各方的合法权益,保证全国煤炭交易中心(以下简称“交易中心”)交易的正常进行,根据《全国煤炭交易中心煤炭交易管理办法》制定本制度。

第二条  交易风险管理实行保证金制度、大户报告制度、风险警示制度。

第二章  保证金制度

第三条  交易中心组织的交易实行保证金制度。保证金是指交易会员缴纳的用于保证遵守交易规则、履行承诺的货币资金。交易开始前,交易会员应在其资金账户内存入足够数量的保证金。

第四条  原则上现货交易保证金按照合同基准价款的15%双边收取。若在合同履约期限内无违约行为,交易中心所收取的保证金在交易完成时返还或转为交易货款。交易中心扣除违约方保证金,用于弥补守约方的损失;不足弥补的,守约方有权要求违约方依法进行赔偿。

第五条  交易中心根据实际情况,可对上述相应费率进行调整。

第三章  大户报告制度

第六条  为杜绝市场操纵行为,交易中心实行大户报告制度。当交易会员月度交易量超过50万吨(含)时,交易会员应向交易中心报告其货源情况、下游资金来源情况。交易中心有权根据市场风险状况,决定并调整报告标准。

第七条  符合大户报告条件的交易会员应当向交易中心提供下列材料:

(一)提供相关煤炭供应能力的证明;

(二)提供相关资金来源的书面证明;

(三)交易中心要求提供的其他材料。

第八条  交易量达到交易中心报告界限的交易会员应主动于下次交易前向交易中心报告。报告内容包括:交易会员名称、交易会员账户、交易代码、交易量及方向、保证金、可动用资金等。

第四章  风险警示制度

第九条  交易中心实行风险警示制度。

交易中心认为必要时,可以分别或者同时采取要求报告情况、谈话提醒调查、发布风险提示函等措施,以分析、警示和化解风险。

第十条  出现下列情形之一的,交易中心可以对交易会员进行谈话调查风险,或者要求交易会员报告情况并提供补充材料:

(一)交易会员挂牌交易价格与市场预期明显异常;

(二)交易会员交易量明显异常;

(三)交易会员资金异常;

(四)交易会员涉嫌违规、违约;

(五)交易中心接到涉及交易会员的投诉;

(六)交易会员涉及司法调查;

(七)交易中心认定的其他情况。

交易中心通过电话提醒的,应当保留电话录音;通过当面谈话的,应当保存谈话记录。

第十一条  交易会员有违规嫌疑、交易过程中会出现较大风险的,交易中心可以向相关交易会员发出书面的风险提示函。

第五章  异常情况处理

第十二条  在交易过程中,当出现以下情形之一的,交易中心可以宣布市场交易存在异常情况,采取紧急措施化解风险:

1.包括但不限于政策调整、地震、水灾、火灾、战争、罢工等不可抗力或由于无法控制和不可预测导致的系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障等不可归责于交易中心的原因导致交易无法正常进行;

2.交易会员出现结算、交收危机,对市场正在产生或将产生重大影响;

3.交易价格出现异常波动,且有证据证明交易会员违反交易中心交易规则、实施细则,并且对市场正在产生或者即将产生重大影响;

4.交易中心认定的其他情况。

出现前款第1项异常情况时,交易中心可以采取调整交易起止时间、暂停交易等紧急措施;出现前款第2、3、4项异常情况时,交易中心可以决定采取调整交易起止时间、暂停交易、调整保证金比例、限制出金等紧急措施。

第十三条  交易中心宣布进入异常情况并决定暂停交易时,一般暂停交易的期限不超过3个交易日。

第十四条  交易中心宣布市场交易出现异常情况并决定采取紧急措施前应予以公告。因交易中心在市场异常情况下采取的相应措施造成的损失,交易中心不承担责任。

第六章  附 则

第十五条  本制度由全国煤炭交易中心有限公司负责制定、修订和解释。

第十六条  本制度自发布之日起施行。